Fabrício M.

Projetos (Aguardando Propostas):

• Desenvolver sistema para pesquisa de estratégias de day trade

  Desenvolvimento Desktop | Orçamento: Aberto | Publicado: | Propostas: 34

  Procuro programador para finalizar uma automação offline de pesquisa de estratégias para day trade.
  
  O sistema deve:
  
  - Funcionar inicialmente no WINFUT, com possibilidade de adaptação futura para outros ativos.
  - Analisar dados históricos do mercado.
  - Criar e testar milhares de estratégias com indicadores, sinais, parâmetros, stops, alvos e horários.
  - Identificar regimes de mercado, como tendência, lateralização e alta volatilidade.
  - Aprender com estratégias eficientes e ineficientes, evitando repetir configurações ruins.
  - Utilizar backtesting eficiente, como VectorBT ou outra solução adequada.
  - Evitar overfitting
  - Utilizar validação walk-forward, folds temporais e holdout para avaliar a robustez.
  - Avaliar win rate, profit factor, risco/retorno, expectativa, drawdown e estabilidade.
  - Exportar estratégias validadas para uso no Profit/NTSL.
  - Ela deve sempre encontrar uma estratégia melhor e aprender aquele mercado/dados históricos
  
  O objetivo é pesquisar estratégias robustas, com possibilidade de atingir win rate acima de 80%, sempre com validação fora da amostra.
  
  Procuro alguém com experiência em Python e machine learning aplicado a finanças e sistemas quantitativos.
  
  Protótipo: https://drive.google.com/file/d/17iPTYUPfY5p6ZFSkqV7DbdLqi4zeBv76/view?usp=drive_link

  Habilidades desejadas: Python.