Renan Q.

Projetos (Aguardando Propostas):

• Automação para plataforma Profit Pro da Nelogica (NTSL)

  Outra - Web, Mobile & Software | Orçamento: Aberto | Publicado: | Propostas: 2

  Preciso arrumar esse código que já tenho pronto
  
  na hora de rodar backtest da erro
  
  é um código simples, o importante que preciso é a saída
  
  a saída precisa ter breakeven
  
  e uma segunda versão desse mesmo código porém com breakeven e parcial
  
  lembrando que precisa funcionar no backtest do Profit e não apenas como automação
  
  segue código abaixo para análise prévia:
  
  ===================================================
  
  const
  
  GatilhoBE = 6; // gatilho pra disparar breakeven
  cStop = 10;
  cDistanciaBE = -4; // distância que o stop vai ficar do preço de entrada depois que o breakeven for acionado
  
  cAlvoParcial = 5; // usar na segunda versão
  cAlvoFinal = 10;
  
  cLoteParcial = 1; // usar na segunda versão
  cLoteTotal = 2;
  
  var
  vBuySignal, vsellsignal : boolean;
  vStopPreco : float;
  vPrecoAlvoParcial, vPrecoAlvoFinal, vBreakEvenPreco : Float;
  b,s : integer;
  begin
  
  // DEFINE AS VARIÁVEIS DE POSIÇÃO
  b := BuyPosition; // verifica quantas posições de COMPRA tem em aberto
  s := SellPosition; // verifica quantas posições de VENDA tem em aberto
  
  //REGRA DE ENTRADA (regra qualquer só pra dar início à operação)
  vBuySignal := (close>close[1]) and (close[1]>close[2]) and (close[2]>close[3]);
  vSellSignal := (close<close[1]) and (close[1]<close[2]) and (close[2]<close[3]);
  
  //EXECUÇÃO DA ORDEM COMPRA
  if hasposition = false and vBuySignal then
  begin
  
  BuyAtMarket(cLoteTotal*Lote);
  PaintBar(clLime);
  
  vStopPreco := BuyPrice - cStop;
  vPrecoAlvoFinal := BuyPrice + cAlvoFinal;
  
  SellToCoverStop(vStopPreco,vStopPreco,b*lote);
  end;
  
  //EXECUÇÃO DA ORDEM VENDA
  if hasposition = false and vSellSignal then
  begin
  
  SellShortAtMarket(cLoteTotal*Lote);
  PaintBar(clRed);
  
  vStopPreco := SellPrice + cStop;
  vPrecoAlvoFinal := SellPrice - cAlvoFinal;
  
  BuyToCoverStop(vStopPreco,vStopPreco,s*lote);
  
  end;
  
  //SE ESTIVER COMPRADO - BUSCAR SAÍDA
  if (IsBought) then
  
  begin
  vBreakEvenPreco := BuyPrice + GatilhoBE;
  If high >= vBreakEvenPreco then
  begin
  If vStopPreco <> (BuyPrice + cDistanciaBE) then PaintBar(clYellow);
  vStopPreco := BuyPrice + cDistanciaBE;
  end;
  SellToCoverLimit(vPrecoAlvoFinal);
  SellToCoverStop(vStopPreco,vStopPreco,b*lote);
  If (low < vStopPreco) then ClosePosition;
  end;
  
  //SE ESTIVER VENDIDO - BUSCAR SAÍDA
  if (IsSold) then
  
  begin
  vBreakEvenPreco := SellPrice - GatilhoBE;
  If low <= vBreakEvenPreco then
  begin
  If vStopPreco <> (SellPrice - cDistanciaBE) then PaintBar(clYellow);
  vStopPreco := SellPrice - cDistanciaBE;
  end;
  BuyToCoverLimit(vPrecoAlvoFinal);
  BuyToCoverStop(vStopPreco,vStopPreco,s*lote);
  If (high > vStopPreco) then ClosePosition;
  end;
  
  end;
  end;