1. Entendendo a Arbitragem de Criptomoedas
Arbitragem, no contexto de criptomoedas, é o ato de comprar criptomoedas em uma exchange onde o preço está mais baixo e vendê-las em outra exchange onde o preço está mais alto. Para automatizar esse processo, você precisará de um sistema que possa:

Monitorar os preços das criptomoedas em várias exchanges simultaneamente.
Executar compras e vendas automaticamente quando identificar oportunidades de arbitragem.
2. Componentes do Sistema
Seu sistema de arbitragem automatizado poderia incluir os seguintes componentes:

APIs das Exchanges: A maioria das exchanges de criptomoedas oferece APIs que permitem programaticamente acessar dados de mercado e realizar operações de trading. Você precisará integrar várias dessas APIs no seu sistema.
Mecanismo de Decisão: Um algoritmo que analisa os dados de preço em tempo real de diferentes exchanges e decide quando e onde comprar e vender.
Execução de Trades: Componente responsável por realizar as operações de compra e venda nas exchanges escolhidas, conforme as instruções do mecanismo de decisão.
Gestão de Riscos: Implementar limites de perda (stop loss) e tomar proveito (take profit) para proteger contra movimentos de mercado adversos e garantir a rentabilidade.
Interface de Usuário (Opcional): Enquanto você mencionou inicialmente um bot para Telegram para notificações, uma interface de usuário mais complexa pode ser útil para configurar preferências, visualizar histórico de trades e monitorar lucros/perdas em tempo real.
3. Considerações Legais e de Segurança
Segurança: Assegure que o seu sistema é seguro, especialmente no que tange à gestão de chaves API e à execução de operações financeiras.
Legalidade: Verifique as regulamentações locais sobre trading automatizado e arbitragem em criptomoedas para garantir que seu sistema esteja em conformidade.
4. Desenvolvimento
Prototipagem: Comece com um protótipo simples que possa realizar operações básicas de arbitragem entre duas exchanges.
Testes: Antes de operar com dinheiro real, teste seu sistema extensivamente em um ambiente de simulação (muitas exchanges oferecem ambientes de teste para esse fim).
Iteração: Com base nos resultados dos testes, refine seu algoritmo e mecanismo de decisão.
5. Lançamento e Operação
Monitoramento: Mesmo após o lançamento, é crucial monitorar o desempenho do sistema para ajustes e otimizações.
Ferramentas e Linguagens
Linguagens de Programação: Python é amplamente usado para este tipo de projeto, devido à sua simplicidade e à disponibilidade de bibliotecas para análise de dados e integração com APIs.
Bibliotecas e Ferramentas: Utilize bibliotecas como ccxt para interagir com várias exchanges de criptomoedas através de uma única interface de programação.